CME: Inzicht in opties: een praktijkvoorbeeld van de impact van scheefheid ('skewness') op een optiepositie

CME: Inzicht in opties: een praktijkvoorbeeld van de impact van scheefheid ('skewness') op een optiepositie

options-volatility_600x600.jpg

Een van de eerste concepten waar nieuwe optiehandelaren zich bewust van moeten zijn, is de impliciete volatiliteit (IV). Als u zoekt naar de definitie van impliciete volatiliteit, is het meest voorkomende resultaat in zoekmachines: "Impliciete volatiliteit is de verwachte volatiliteit (of prijsbeweging) van het onderliggende instrument gedurende de looptijd van een optie". Omdat IV alles zegt over de mening van de markt over de prijsvolatiliteit van het onderliggende instrument, is het inderdaad een heel belangrijk concept om te begrijpen. Ceteris paribus: hoe hoger de IV van een optie, hoe duurder of hoe hoger de premie die een verkoper voor die optie vraagt en omgekeerd.

Klik hieronder voor het volledige rapport:

Attachments