• In het meest negatieve scenario van de Europese stresstest bedraagt de Core Tier 1 ratio van KAS BANK 19,0%, dit is bijna viermaal het minimale niveau van 5,0% dat in de stresstest wordt geëist.
• Per ultimo 2010, het uitgangspunt voor de stresstest, bedroeg de Core Tier 1 ratio 20,4% en de totale solvabiliteitsratio (BIS-ratio) 23,2%.
• De totale beleggingsportefeuille bestaat voor 96% uit beleggingen met een Aaa t/m Aa3 credit rating. KAS BANK heeft geen exposure op de overheden van de zgn. GIIPS landen, Griekenland, Ierland, Italië, Portugal en Spanje.

Albert Röell, voorzitter Raad van Bestuur van KAS BANK: “Door de focus van KAS BANK op de zakelijke effectendienstverlening en de pure play strategie kent de bank een laag risicoprofiel, gecombineerd met een evenwichtige ontwikkeling van resultaat en rendement. De uitkomst van de stresstest bevestigt het lage risicoprofiel en de goede kwaliteit van onze beleggingsportefeuille en balans.”

Uitkomst

De Core Tier 1 ratio van KAS BANK bedroeg in het meest negatieve scenario 19,0% per ultimo 2012 (ultimo 2010: 20,4%), dit is 14 procentpunt boven de door het toezicht voor de stresstest gestelde minimumeis van 5,0%. De totale solvabiliteitsratio (BIS-ratio) bedroeg per ultimo 2010 23,2%. Dit geeft aan dat de solvabiliteit van KAS BANK hoofdzakelijk bestaat uit hoogwaardig Core Tier 1 vermogen.

De beleggingsportefeuille van KAS BANK bestaat per ultimo juni 2011 voor 96% (ultimo 2010: 95%) uit beleggingen met een rating van Aaa t/m Aa3 credit rating (Moody’s Investor Services).

De test herbevestigt de sterke solvabiliteit van KAS BANK. Het lage risicoprofiel correspondeert met de bijzondere positie van de bank als pure play specialist voor securities services voor professionele beleggers en handelaren.

De Europese stresstest is op vrijwillige basis door KAS BANK uitgevoerd in aanvulling op de reguliere risicomanagementprocedures en intern gehanteerde stressscenario’s.